数理统计与管理 2017年第01期杂志 文档列表
- 数理统计与管理杂志统计应用研究
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我国通货膨胀持久性的测度:中位数回返方法第1-7页
关键词:
通货膨胀; 持久性; 中位数回返; 居民消费价格指数;
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Box—Cox正态分布及其在降雨极值分析中的应用第8-17页
关键词:
极值分布; 降雨极值;
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政府消费与经济增长——基于MS-VECM的实证研究第18-28页
关键词:
政府消费; 经济增长;
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长期融资性负债、银企关系与R&D投资——来自制造业上市公司的经验证据第29-37页
关键词:
长期融资性负债; 银企关系; 约束; 治理效应;
- 数理统计与管理杂志方法研究与探讨
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基于改进ICA模型的高维波动率估计第38-50页
关键词:
波动率; 多维garch模型; ica;
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基于杠杆效应CARR模型的波动率预测第51-58页
关键词:
egarch模型; carr模型; 杠杆效应carr模型; 广义伽玛分布; 波动预测; 损失函数;
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广义双曲线分布族下的动态系统性风险研究第59-72页
关键词:
广义双曲线分布; 条件风险价值; 系统性风险; 阿基米德copula;
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比例响应数据的分位数回归建模第73-84页
关键词:
比例数据; 分位数回归; 有界性;
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基于鞍点逼近的二项抽样下优势比的置信区间构造第85-102页
关键词:
鞍点逼近; 优势比; 二项抽样; 区间估计; 蒙特卡洛模拟;
- 数理统计与管理杂志数据化管理
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分位数控制图中分位数的估计与选择的研究与改进第103-112页
关键词:
分位数控制图; 非参数估计; 厚尾分布;
- 数理统计与管理杂志经济因素分析
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基于Adaboost和正则化ELM的混合金融时间序列预测模型及其应用第113-125页
关键词:
小波分析; 变量选择; 正则化elm; adaboost强预测器;
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Solvency Ⅱ框架下非寿险一年期准备金风险的度量第126-138页
关键词:
cdr预测分布; 一年期准备金风险; mcmc;
- 数理统计与管理杂志股市与投资探讨
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基于决策树算法的上市公司股东行为研究第139-150页
关键词:
统计分类; 股东行为; 决策树算法; 大数据;
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极值copula的统计推断及实证研究第151-161页
关键词:
极值copula; 上尾copula; 对角截面; 半参数估计; 假设检验;
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金融集聚的时空差异与省域生态效率关系研究第162-174页
关键词:
金融集聚; 生态效率; 空间面板模型;
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